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Dorobantu, Diana. Modélisation du risque de défaut en entreprise

Dorobantu, Diana (2007). Modélisation du risque de défaut en entreprise.

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Résumé en francais

Dans une première partie, on étudie quelques problèmes d'arrêt optimal de la forme sup_T E[g(V_T)] ou sup_T E[exp(-rT)}g(V_T)], où V est un processus stochastique, g une fonction borélienne, r>0 et T un temps d'arrêt. L'étude de ces problèmes est motivée par les applications dans plusieurs domaines comme la finance, l'économie ou la médecine. La première partie est une mise en évidence du fait que le plus petit temps d'arrêt optimal des problèmes étudiés est parfois un temps d'atteinte. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de la thèse, on s'intéresse à la loi d'un temps d'atteinte d'un processus de Lévy à sauts ainsi qu'à quelques applications à la finance, plus précisément lors du calcul de l'intensité de ce temps d'arrêt associée à une certaine filtration F. Deux cas sont présentés : quand le temps d'arrêt est un F-temps d'arrêt et quand il ne l'est pas.

Sous la direction du :
Directeur de thèse
Pontier, Monique
Coutin, Laure
Ecole doctorale:Mathématiques, informatique, télécommunications de Toulouse (MITT)
laboratoire/Unité de recherche :Laboratoire de Statistique et Probabilités (LSP), UMR 5583
Mots-clés libres :risque de défaut - temps d'atteinte - arrêt optimal - intensité - processus de Lévy - processus de Feller
Sujets :Mathématiques
Déposé le :27 May 2008 16:20