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Amami, Rim. Contrôle impulsionnel appliqué à la gestion de changement de technologie dans une entreprise

Amami, Rim (2012) Contrôle impulsionnel appliqué à la gestion de changement de technologie dans une entreprise.

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Résumé en francais

Nous étudions un problème de contrôle impulsionnel en horizon infini. Notre objectif est de déterminer une stratégie optimale qui maximise la fonction valeur de la firme. Dans la première partie de la thèse, nous supposons que la firme décide à des instants aléatoires de changer de technologie et la valeur de la firme (par exemple une recapitalisation) et nous montrons que la fonction valeur de ce type de problème satisfait le principe de programmation dynamique. Dans la deuxième partie, on s'intéresse à résoudre le problème de contrôle dans le cas des instants d'impulsions déterministes en utilisant des exemples de noyaux de transition. Enfin, la troisième partie est consacrée à étendre au cas de l'horizon infini des résultats concernant les équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies à double barrière. Les propriétés de l'enveloppe de Snell permettent de ramener notre problème à montrer l'existence d'un couple de processus continus, ce qui permet d'exhiber une méthode constructive d'une solution optimale du contrôle impulsionnel.

Sous la direction du :
Directeur de thèse
Pontier, Monique
Ouerdiane, Habib
Ecole doctorale:Mathématiques, informatique, télécommunications de Toulouse (MITT)
laboratoire/Unité de recherche :Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT), UMR 5219
Mots-clés libres :Contrôle impulsionnel - Horizon infini - Principe de programmation dynamique - EDS rétrogrades réfléchies - Double barrière - Monte Carlo
Sujets :Mathématiques
Déposé le :02 Jul 2012 14:13