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Dinetan, Lee. Ruine et investissement en environnement markovien

Dinetan, Lee (2015). Ruine et investissement en environnement markovien.

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Résumé en francais

L'objet de cette thèse est de modéliser et optimiser les stratégies d'investissement d'un agent soumis à un environnement markovien, et à un risque de liquidité se déclarant quand il ne peut plus faire face à une sortie d'argent faute d'actifs liquides. Durant cette étude, nous supposerons que son objectif est d'éviter la faillite ; il dispose pour cela d'opportunités d'investissement, lui permettant d'accroître ses gains futurs en échange d'une dépense immédiate, risquant ainsi une ruine prématurée puisque l'investissement est supposé illiquide : le but du travail est de déterminer les conditions sous lesquelles il est plus judicieux de courir un tel risque de liquidité que de renoncer à un revenu permanent.

Sous la direction du :
Directeur de thèse
Villeneuve, Stéphane
Loubès, Jean-Michel
Ecole doctorale:Mathématiques, informatique, télécommunications de Toulouse (MITT)
laboratoire/Unité de recherche :Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT), UMR 5219
Mots-clés libres :Théorie de la ruine - Environnement markovien - Processus stochastiques - Investissement risqué
Sujets :Mathématiques
Déposé le :07 Mar 2016 14:26